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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2009-07-30
如何用Eviews进行ADF检验呢?该如何操作?今天看文献碰到这断话,看不明白,望大虾指点。
“2.平稳化和均值化过程
    对变量进行对数化处理,将时间序列的指数趋势转为线性趋势,然后进行一阶差分。用单位根方法对差分序列进行平稳性检验。设定回归形式为ΔXt=δ+θ1Xt-1+et,通过Eviews3.1进行扩充迪基-富勒检验(ADF检验)。由麦金农计算的1%、5%、10%临界τ统计量分别为-3.7204、-2.9850和-2.6318。一阶差分序列的τ值为-3.051160,其绝对值在1%置信水平上小于临界τ统计量-3.7204,故无法拒绝θ=0即呈现单位根的假设,一阶差分所得的序列仍是非平稳的。”
  请问具体该如何操作呢?还有eviews里头怎样生成像x(t-1)这样的滞后变量呢?就是我只定义了Xt,但是识别不了X(t-1),还有麦金农计算的统计值怎么看到啊?
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2009-7-30 18:06:36
谁能帮帮我
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2009-7-30 21:55:28
view-unit root test,就可以做ADF检验了,统计结果会显示出“麦金农计算的统计值”
X(t-1)EVIEWS 会识别的,不用定义,在EVIEWS 用X(-1)表示
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2009-7-30 21:56:50
建立楼主找数据,进行实践操作
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2009-7-31 09:55:19
3# linger1213
你好,我有数据在操作,按默认设置调出来了麦金农,想知道默认的是用的哪种回归形式呢?带不带截据?哪里可以显示呢?
   
                 还请帮我看看这里95%置信区间是怎么算出来的呢?我看到的怎么都是确定的一个值的置信区间呢?这里确实所有的是怎么回事啊,嘻嘻,不懂,麻烦你详细点帮帮我
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2009-7-31 15:59:51
置信区间似乎是根据正态分布算出来的,具体怎么算的eviews的课本上都有。
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