我做一个面板数据的回归，4年，1241家公司，之前的研究都是用pooled OLS回归，控制了年份和行业，设了3个行业哑变量和19个行业哑变量。但是这样做被challenge到个体效应该怎么回答？因为我回归方程多，我想做对比，所以不想用F,LM,Hausman等test之后用固定效应（出现这个方程有时间固定效应，那个没有之类的），还要甚至考虑异方差，组内相关，组间相关。我有必要再设1240个个体哑变量来控制个体效应吗？我很想用pooled OLS啊。。。请问怎么有理有据啊？

看见有之前的回答：xtreg，fe等价于reg+dummy variable
                                固定效应与完全控制个体特征的混合效应估计方法的估计结果应该是一样的。大牛Acemoglu经常使用控制个体特征的混合效应估计方法估计panel