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3742 1
2012-04-12
STATA 如何作Anderson-Hsiao estimator, 即一阶差分工具变量法(2SLS/IV),根据Anderson-Hsiao (1986)的意思,是用Y的滞后二期(l2.y)去替代Y的滞后一阶(dl.y),好像没有一个特别的命令来作Anderson-Hsiao estimator.

ivreg  d.y  d.(x1 x2 x3  ) (dl.y = ll.y),r

xtabond2  y  l.y  x1  x2 x 3  ,gmm(l.y, lag(1 1)) r two  nol
  
xtivreg  y  x1  x2  x3   (l.y=ll.y),fd

ivreg  d.y  d.(x1  x2  x3  ) (dl.y = dll.y)

请问上述四种方程,哪一个是作Anderson-Hsiao estimator,谢谢!
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2012-11-12 21:19:54
当然是xtivreg  y  x1  x2  x3   (l.y=ll.y),fd这个哈!
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