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2012-04-13
各位大神好,小弟第一次发帖。。希望大家帮助我解答我的困惑。


一道题是这样的。
确定常数C的值,以保证如下表达式为MA(2)模型
Xt=10+0.5Xt-1+εt-0.8εt-1+Cεt-3
解: 两边取期望,得E(Xt)=20,
   所以,原式化为,(1-0.5B)(Xt-20)=(1-0.8B+CB^2)εt
          Xt-20=(1-0.8B+CB^2)εt/(1-0.5B)
       为使模型为MA(2),则(1-0.8B+CB^2)能整除(1-0.5B)
       那么当B=2是 1-0.8B+CB^2=0 的根,
所以C=0.275


我想问的是,为什么B能等于一个常数?它是个什么性质的东西?
书上说它是个类似 时间指针的东西。我没理解。请论坛的各位大神帮忙!!!!不胜感激!!
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2012-4-13 01:10:14
B^3吧,C=0.075?

C为常数导致的B为常数吧
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2012-4-13 01:12:48
cauchym 发表于 2012-4-13 01:10
B^3吧,C=0.075?

C为常数导致的B为常数吧
不好意思。。打错了。。。是(1-0.8B^2+CB^3)εt/(1-0.5B)
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2012-4-13 01:13:41
cauchym 发表于 2012-4-13 01:10
B^3吧,C=0.075?

C为常数导致的B为常数吧
C为常数导致的B为常数吧????什么意思??不太理解您说的。。
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2012-4-13 02:00:52
确切的说,直接做多项式除法就没有B=2的问题了,你得到的就直接是Xt关于各个epsilon_t的式子了
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2012-4-13 08:58:04
cauchym 发表于 2012-4-13 02:00
确切的说,直接做多项式除法就没有B=2的问题了,你得到的就直接是Xt关于各个epsilon_t的式子了
谢谢您的解答,可是我还是有疑问啊。即便你说的那样。。但是B=2 仍是个客观存在的式子,B是什么东西?函数?符号?还是什么?
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