分时高频数据做股市波动

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收藏 2012-04-13

现在做毕业论文，关于股市波动的，我下载了2010年5分钟的高频数据，但数据处理所用的计量统计软件不知道用那个？本来想用EVIEWS，可好像高频数据最多只能做到日数据，但有些文献中确实是用EVIEWS做的，不过是用编程，我想知道就高频分时数据的统计性描述用什么软件做？望高人解答，不胜感激！

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Isabella1029

2012-4-13 23:01:45

可以用sas 或者stata来做

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Isabella1029

2012-4-13 23:02:45

你的高频数据在哪里下载的？我现在也要用高频数据，

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agdcdw

2012-4-19 15:03:09

只有你想不到的，没有我下不到的高频数据，包括指数和个股，时间起始为交易系统自动记录高频开始。目前仅指国内。国外我还有待进一步尝试下。。

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clayboy

2012-6-7 18:49:43

楼上的好厉害啊能帮我提供下么

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TerenceWei

2012-6-8 11:10:06

都可以做哈，高频，超高频数据（分笔实时数据），都是能处理的，像Matlab，R这些都行。
低频数据和高频数据是有较大区别的哦，高频数据波动一般用RV这些来度量，还存在市场微观结构噪声和跳跃这些问题。

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luckyart

2012-6-8 12:20:37

从工具上来看，Eview和matlab都可以做吧。 Eivew集成化的功能多一些。但相应可控制性差一些。
建议先用Matlab进行初步处理，然后根据分析的需要，把预处理完的数据导入到eivews中做针对性分析。

高频数据分析其实最重要的是方法，高频数据中噪声太多，如何提取有用的信号确实是个有趣的话题。
近期看到一些文献是用小波分析的。有空可以看看。