chris163 发表于 2012-4-15 23:47 
非常期待阁下的大作
我再举一个例子吧,今天好有兴致。
假设研究城乡收入差距或分配效应,以CJ表示。
我们经常看见有学者将CJ作为被解释变量,而解释变量五花八门(含控制变量)一般有经济增长、金融发展、固定投资、产业结构、城市化率,外贸依存度、财政支农支出,你能想到的都有,服了吧。
首先,这些变量存在千丝万缕的关系,凯恩斯《通论》中讽刺过这种东西,当用于模型时假设独立,当用于实际时又假设不独立。所谓相关系数,数学意义相关系数无法说明变量间复杂的关系,从而模型的基础就不成立。
然后,最简单的,OLS就一定是最优解吗?残差最小就拟合好,拟合好就经济意义强吗?数学意义能代替经济意义吗?
然后,所选变量包含全部了吗?也许是误差项解释了大部分的变化呢?在这,误差项到底是什么玩意儿?可信度如何?计量界貌似没有确切的说法。
最后,也是第一个问题,变量不是同一个维度的啊,怎么可以放在一起?以上模型说夸张点,就比如研究收入对消费影响。
模型设定:
消费=a+b*总收入+C*净收入+d*偶尔捡来的钱+e*工资收入+f*分红+E
如果您觉得这个模型可笑,那我认为研究收入差距的那个模型跟这个模型一样可笑。