有关时间序列样本量问题 - 经管之家

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有关时间序列样本量问题

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收藏 2012-04-16

请问做时间序列分析是否需要计算样本量，一般情况下需要多少个样本（至少连续几年或几个月或几天）的数据做时间序列比较好？请高手指点。谢谢

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2012-4-16 08:40:40

要看你具体建的是什么时序模型，比如是单变量的ARMA、GARCH等
还是多变量的系统模型，比如VAR、VECM
印象中是5变量的VAR至少应该有25个数据，这是02年我国一个做实证的人说过的。

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2012-4-16 08:51:10

有这方面的计算公式或是理论上的阐述吗？谢谢！

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2012-4-16 08:59:01

关注！我也很想了解。

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