时间序列里模型的要求和OLS有些不同 当然T检验始终会做 不过它更侧重与对模型的拟合 比如PQ阶数的选择 到底是AR MA 还是ARMA  又或者是否存在ARCH效应 数据如果有周期性 是否需要处理等
至于统计检验量其实还是那几个

对于时间序列的分析 除了看它本身的一个发展规律外 预测确实是很重要的一部分 不过一般的预测不会预测太久远 一般也就在t+1　ｔ＋２左右　　太长的预测期数据会不准
　
具体步骤就是你先拟合模型　　得到模型后　再扩展样本一期或两期，然后ｆｏｒｅｃａｓｔ即可

我做时间序列主要想看看数据又没有周期性的变化，但是这个周期可能是20-30年这么长的时间周期，同时还希望知道在这个周期中有没有类似技术发展的S曲线那样的规律，这样有可能用时间序列分析吗？？刚接触，不太懂呢~~

你这个时间序列的问题解决了吗