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2012-04-21
刚刚用stata做了个jones模型的系数回归       
v2 = 2007
                Source        SS                 df                    MS         Number of ob=     724
                                                               F(  3,   720)        =   98.50
        Model        34.766939                         3     11.5889797                    Prob > F        =  0.0000
        Residual        84.7096739        720  .117652325                 R-squared        =  0.2910                                                                Adj R-squared        =  0.2880
        Total        119.476613        723  .165251193                Root MSE        =    .343

                                               
        y        Coef.        Std. Err.      t        P>t        [95% Conf.        Interval]
                                               
        x1        -4.36e+07        7588686    -5.75        0.000        -5.85e+07        -2.87e+07
        x2        .3253254        .0201285    16.16        0.000        .2858079        .364843
        x3        -.1715103        .0379754    -4.52        0.000        -.246066        -.0969547
        _cons        -.0443425        .0188851    -2.35        0.019        -.0814189        -.0072661

X1的系数为负,觉得有点怪异,还有就是x1的标准差特别大。请问这个回归结果是不是有问题。得到这样一个结果我都不知道要不要往下做下去了。。。各位高见。
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2012-4-21 21:16:01
把x1与y的数据帖出来?

若y与x1的数量级相差很大,系数就会显得很大或很小。改变它们的数量级(改变单位),系数可能会变化,但t检验结果不会变。
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2012-4-21 21:16:23
看看
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2012-4-21 22:02:50
sungmoo 发表于 2012-4-21 21:16
把x1与y的数据帖出来?

若y与x1的数量级相差很大,系数就会显得很大或很小。改变它们的数量级(改变单位 ...
x1
4.23E-11
1.33E-10
2.51E-11
9.16E-11
1.66E-10
9.05E-11
8.29E-11
7.22E-11
9.22E-12
1.38E-10
2.50E-10
1.97E-11
6.62E-12
8.58E-11
4.72E-11
6.32E-11
5.88E-11
1.85E-11
1.68E-12
1.31E-11
1.69E-10
1.82E-10
3.23E-10
4.66E-10
2.98E-10
6.06E-11
7.02E-12
2.59E-10
1.86E-10
y
-0.31538
0.008782
-0.71781
-0.11841
-0.14587
-0.11383
-0.34631
-1.27811
-0.39601
-0.31818
-0.13628
-0.00229
-0.72173
-0.31215
-0.38981
-0.0568
-0.41865
-0.42614
-0.60473
-0.33271
0.40367
0.004825
-0.36618
-0.1041
-0.14508
0.85963
-0.85962
-0.07338
0.07678
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2012-4-21 22:04:53
有没有人也做过jone模型的啊,看了几篇文章数据都是07年的股票(神虎),a1的系数都是正的,而且很大,和我的a1差好多。虽然我的只是沪市数据,但a1会差这么大么?
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2012-4-22 13:43:31
应该是数量级的问题,要不试试做一下变化,比如把那个特别小的变量乘以10^n试试。
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