刚刚用stata做了个jones模型的系数回归
v2 = 2007
Source SS df MS Number of ob= 724
F( 3, 720) = 98.50
Model 34.766939 3 11.5889797 Prob > F = 0.0000
Residual 84.7096739 720 .117652325 R-squared = 0.2910 Adj R-squared = 0.2880
Total 119.476613 723 .165251193 Root MSE = .343
y Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
x1 -4.36e+07 7588686 -5.75 0.000 -5.85e+07 -2.87e+07
x2 .3253254 .0201285 16.16 0.000 .2858079 .364843
x3 -.1715103 .0379754 -4.52 0.000 -.246066 -.0969547
_cons -.0443425 .0188851 -2.35 0.019 -.0814189 -.0072661
X1的系数为负,觉得有点怪异,还有就是x1的标准差特别大。请问这个回归结果是不是有问题。得到这样一个结果我都不知道要不要往下做下去了。。。各位高见。