求教关于动态面板数据GMM估计的问题

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收藏 2012-04-21

请问xtabond,xtabond2和xtdpdsys有什么区别呢？
刚刚接触stata，操作很不熟。我想做的模型是y=y(-1)+x+x(-1)+u型的动态面板数据ＧＭＭ估计，请问如何在命令中将x(-1)进去呢？请高手给个完整的命令吧，感激不尽！

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sungmoo

2012-4-21 21:17:46

https://bbs.pinggu.org/thread-470373-1-1.html

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yuanhu

2012-4-28 16:40:01

xtabond2是Roodman(2005)提出来的，既可以估计差分GMM，也可以估计系统GMM，一般化的回归也可以做，并提供两阶段自相关检验，Sargan检验，Hansen检验，工具变量外生性检验。论坛里有很多介绍xtabond2的帖子。差分GMM：xtabond2 y L(1/n).y L(0/m), gmm(内生变量) vi(外生变量以及自己设定的工具变量) noleveleq robust small（如果加入twostep则为两阶段估计，否则为一阶）；系统GMM：xtabond2 y L(1/n).y L(0/m), gmm(内生变量) vi(外生变量以及自己设定的工具变量) robust small（如果加入twostep则为两阶段估计，否则为一阶）.中间还省略了部分语句，你可以看看外文文献