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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1359 2
2012-04-23
悬赏 100 个论坛币 未解决
我的数据经过hausman检验之后,应该采用固定效应,但是固定效应回归结果是不显著的,
而随机效应回归结果基本都是很显著的,

这是怎么回事呢?该怎么办?
谢谢!

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2012-4-24 07:54:03
显著性不是判断是否该用哪个模型的标准
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2012-4-24 10:45:13
实证研究中90%以上都需要固定效应模型,即假定个体效应不随时间改变,而随机效应模型假定个体效应是随机的,即个体效应与扰动项不相关,一般情况下是不满足的,实证研究是要说明问题,不是要追求显著性。老外做的很多研究都证明是不显著的。
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