求助：关于BEKK模型中的残差矩阵计算

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收藏 2012-04-24

想用BEKK-GARCH模型计算沪深300指数最优套期保值比率。h11/h22为现货/期货标准差，h12为协方差。
我已经用matlab计算出A，B，C矩阵的值，不知道红色划线部分残差是怎么算的呢？还有，有没有办法能够方便算出h的预测值？希望有熟悉这个模型的人解答，非常感谢！

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2012-5-21 16:07:39

请问这个问题你解决没呀？最近我也在做这个相关的文章，能不能加个QQ交流一下？

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2012-5-29 22:44:11

可以参加英国教授 Kevin Sheppard 的matlab计量工具包。
在他的主页上有下载的。

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2014-5-24 15:04:57

LZ现在知道如额求残差了么。我也在做这个套期保值比率，方便教教我吗？我用的是五分钟高频数据。

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