用VAR做原油价格波动对股市的影响可以不？ - 经管之家

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用VAR做原油价格波动对股市的影响可以不？

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收藏 2012-04-27

心里没底，昨天大致试了一下，BRENT油价对上证指数的影响还是比较显著的，想就传导机制进行研究，比如CPI，PPI，货币供应量等中间变量传导至股市，各位大侠给一下意见吧，感激不尽！

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2012-4-27 23:16:03

试试看咯，数据量要大，VAR非常消耗自由度

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2012-4-27 23:17:52

研究传导的话，不是应该将油价与上证指数作为互为因果的内生变量，比起CPI、PPI还是结合历史看看政策这个外生冲击对向量方程组的影响力度以及冲击的响应吧！

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