利用DE微分进化算法计算投资组合问题，约束条件怎么解决？求高人指点！！！！！ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

利用DE微分进化算法计算投资组合问题，约束条件怎么解决？求高人指点！！！！！

2225

8

收藏 2012-04-28

最近在做关于利用DE微分进化算法求解投资组合的问题，利用经典的均值——方差模型来算，目标函数求投资组合方差的最小值，但是约束条件怎么处理呢？权重的和为一，初始化的时候用rand随机产生权重向量，然后把它归一化，也就是模为一，但是让期望收益等于一个定值，这个条件怎么处理呀？我是用matlab来编程的，跪求高人指导。。。。万分感谢。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-4-28 20:49:55

很简单，加起来除个总数就行了。你可以看这篇文章，他们讨论了用DE和GA去算权重。
http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0957417411008360

没想到国内也开始讨论把进化方法应用到金融投资里去了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-4-28 20:52:39

还有这篇，http://ideas.repec.org/p/com/wpaper/035.html
我认得那个中国人，他也是用matlab做的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-4-30 21:54:57

bobojin 发表于 2012-4-28 20:52
还有这篇，http://ideas.repec.org/p/com/wpaper/035.html
我认得那个中国人，他也是用matlab做的

谢谢，我先学习下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-1 09:05:35

没啥，只是一种随机优化方法而已

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-1 09:07:00

我用过几种情况下，有些好，有些不好，不知道为什么，可能得细追理论

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群