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请教高手关于DSGE模型中可观测变量个数问题
tawjuan
4830 11
2012-04-28
DSGE模型用dynare做的时候，变量或许很多，但有数据的变量可能会很少，有原始数据变量的个数有没有限制呢？ 如果我有十几个变量，但只有三个变量有数据，这个会不会有问题呢？但是为什么有这么少的数据却也能够运算出结果来呢，所运算出来的结果是不是有问题呢？ 这方面的理论我找不到，还请高手帮忙呀！
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wangfaxian
2012-5-2 17:24:53
卡尔曼滤波的好处就在于：只要有一个可观测变量就能估计所有参数！但是，我们有时还得考虑识别问题，那就难了！
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tawjuan
2012-5-2 17:35:16
wangfaxian 发表于 2012-5-2 17:24
卡尔曼滤波的好处就在于：只要有一个可观测变量就能估计所有参数！但是，我们有时还得考虑识别问题，那就难 ...
你的意思是我只有3个观测变量是没有问题的，关键是方程能不能被"识别的问题"? 这与联立方程的方程识别是不是相同？ 我看关于卡尔曼滤波的知识并未提高识别问题，还请您指教呀!  
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wangfaxian
2012-5-2 17:44:20
dynare里估计dsge用的是似然法，因此只要有一个可观测变量即可，至于多个观察变量下的识别问题这是个DSGE估计的前沿问题，我也不是完全清楚，你要想知道可以看看Serena Ng的文章！！
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tawjuan
2012-5-3 14:18:42
wangfaxian 发表于 2012-5-2 17:44
dynare里估计dsge用的是似然法，因此只要有一个可观测变量即可，至于多个观察变量下的识别问题这是个DSGE估 ...
恩，非常感谢！
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hxw_0551
2012-5-16 18:47:14
观测变量个数与冲击变量中的个数有关系的
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