急求，二阶段系统GMM的优点是什么？

yuanhu

11118

收藏 2012-04-29

最近看了一些系统GMM的文献，发现大家都在用一阶系统GMM，而不用二阶段系统GMM，说其存在严重的向下的偏误。本人较为困扰的是，二阶段系统GMM既然存在，肯定有其优势所在，但是看了一些文献也没找到。请各位大侠指点啊！

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zhaojumping

2012-4-29 22:58:32

二阶+稳健标准差结果与一阶近似

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yuanhu

2012-5-1 14:59:41

zhaojumping 发表于 2012-4-29 22:58
二阶+稳健标准差结果与一阶近似

哦，原来是这样。但是我还是想知道二阶段系统GMM的优点

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tory2009

2012-9-14 17:43:30

一阶段的sargan检验未考虑异方差问题，因此存在严重的偏误。Arellano和Bond（1991）及后续大量研究表明，应该使用两阶段进行Sargan检验。

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yuanhu

2012-9-15 19:54:48

tory2009 发表于 2012-9-14 17:43
一阶段的sargan检验未考虑异方差问题，因此存在严重的偏误。Arellano和Bond（1991）及后续大量研究表明，应 ...

非常感谢，呵呵

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天人流星3

2016-3-23 17:07:41

一步GMM有个问题，正定权重矩阵并没有约束，也就是说任意的权重矩阵都能得到一致估计量，问题是一致并不代表有效，哪一个才是最有效的估计量呢？如果是恰好识别，那到简单，最优权重矩阵就是单位矩阵。但对于过度识别，最优权重矩阵为矩向量的渐进协方差矩阵的逆。因此，两步GMM实际上也可以说是为了得到一个一致而又有效的GMM估计量。

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