1、为什么说ARMA模型适用于零均值平稳时间序列呢，平稳可以理解但为什么一定要零均值呢
2、模型的残差必须保证是白噪声。我的问题是：白噪声是特殊的一类平稳时间序列，平稳与否可以用单位根检验来鉴别但白噪声应该怎么检验呢，有些资料说是看correlogram图中的自相关和偏自相关系数，只要在2倍的标准差之内就成，不知道是何理由
我认为只看自相关系数就可以了，只要它是平稳的，并且非自相关就是白噪声，不知道高手是怎么认为的
3、correlogram图中Q统计量的原假设是什么，看李子奈课件好像只是自相关系数均为0，与偏自相关系数无关我不确定请指教
4、在ARMA的估计窗口中，ar（i），ma(j)序号必须是连续的吗，即ar(1)  ar(2) ar(3)  ar（4）,而不能只写ar（2）  ar（4）；还是适情况而定，看后面的统计检验是否通过，不通过直接删掉，可能只留下ar(1)   ar（4），这样合理吗


不胜感激……