计量问题 - 经管之家

计量问题

PQ_qiang

1399

收藏 2012-05-02

我进行一组回归，是期货价格影响因素的分析，数据是交易日的数据，同时有部分影响因素的周数据和月度数据。
一个月的都用这个月度数据，但是问题出现了。数据存在单位根，进行差分大部分数据都变成0了，因果检验神马的都不显著了。求解

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wjwcfok

2012-5-2 18:39:47

个人直观想法：差分过头了，（差分一次相当于求一次导），尝试分数阶差分

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PQ_qiang

2012-5-2 18:48:10

wjwcfok 发表于 2012-5-2 18:39
个人直观想法：差分过头了，（差分一次相当于求一次导），尝试分数阶差分

怎么分数差阶分

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wjwcfok

2012-5-2 18:50:53

PQ_qiang 发表于 2012-5-2 18:48
怎么分数差阶分

我只是直观的说的，你的数据月度，日数据混杂也可能是原因，你最好找个朋友帮你看看。分数差分问题是我以前碰到问题老师告诉我的，我没有真正做过，不好意思

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kevinion

2012-5-2 18:56:56

就差分一次！

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observing

2012-5-2 19:00:50

或许不应该使用日数据，因为变化没有那么频繁，这是导致差分后有很多0的主要原因。

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