请教计量问题 - 经管之家

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请教计量问题

金黄色的风

1201

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收藏 2012-12-22

悬赏 30 个论坛币未解决

针对单个个体多个时间点的数据可以用时间序列做回归分析
针对多个个体多个时间点的数据可以用横截面回归分析
针对较少个体多个时间点的数据可以用面板回归分析
但是针对多个个体多个时间点的数据，例如2003.1-2012.10的1000只股票的月度数据，除了对每个月做横截面回归，再针对一系列的横截面回归结果再做计量分析之外，还能采取什么其他更直接有效的计量方法吗？请各位大神指教，不甚感激！

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2012-12-23 11:11:20

面板数据可以做多个个体多个时间点的

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2012-12-23 11:56:14

少个个体多个时间点的数据（一般而言N<30，Y>7）可用面板数据；同样的多个个体和多个时间点（N>30，T>7）也可以用面板数据分析，只是在分析的时候确定面板数据是否存在异方差和序列相关，也有进行时间序列数据的面板根检验才行。我个人处理的就是楼主类似的数据……

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金黄色的风

2012-12-23 13:12:16

小猫果果发表于 2012-12-23 11:56
少个个体多个时间点的数据（一般而言N7）可用面板数据；同样的多个个体和多个时间点（N>30，T>7）也可以用面 ...

谢谢还是不太明白就拿1000只股票100期的数据来说，我是要对每只股票设置一个个体标识吗？

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金黄色的风

2012-12-23 13:14:22

酒酒pao 发表于 2012-12-23 11:11
面板数据可以做多个个体多个时间点的

谢谢拿1000只股票100期的数据来说假设模型为y=a+bx1+cx2 请问具体怎么操作呢

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