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27942 11
2012-05-03
悬赏 500 个论坛币 已解决
    在单位根检验中,有一个选项如下图:
TT截图未命名.bmp
    《FDI对东道国通货膨胀影响分析_基于中国的实证研究》一文是这样说的:
    “ADF检验回归包括三钟情况:常数、常数和线性趋势、或二者都不包括。本文选择标准:通过变量的时序图观察,如果序列好像包含有趋势(确定的或随机的),序列回归中应既有常数又有趋势。如果序列没有表现任何趋势且有非零均值,回归中应仅有常数。如果序列在零均值波动,检验回归中应既不含有常数又不含有趋势。”
     有没有更简便、更科学可信的选择标准呢?

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lailai_one 查看完整内容

从直观图上看的方法就是和你1楼那个文章里提到的是一样的,我只是描述地更形象一点。我自学看的一本是《数据分析与EViews应用》(易丹辉),p162-168讲解单位根检验。其中的一段话:“一般地,如果序列yt在0均值上下波动,则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程;如果序列没有时间趋势项,并且具有非0均值,则可选择包含常数项的检验方程;若序列随时间变化有上升或下降趋势,那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式 ...
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2012-5-3 13:17:12
耕耘使者 发表于 2012-5-5 00:02
非常感谢您的帮助,但能否告诉我您的方法的依据?如哪一本书或者什么文章?我是教学要用的,不敢马虎啊
从直观图上看的方法就是和你1楼那个文章里提到的是一样的,我只是描述地更形象一点。我自学看的一本是《数据分析与EViews应用》(易丹辉),p162-168讲解单位根检验。其中的一段话:“一般地,如果序列yt在0均值上下波动,则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程;如果序列没有时间趋势项,并且具有非0均值,则可选择包含常数项的检验方程;若序列随时间变化有上升或下降趋势,那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式。”

第二种方法就是自己理解的了,让软件把每个方式都检查过去,哪一种检验方式得出平稳结论,就说明那个序列是哪种方式的平稳。比如只包含常数时平稳,说明序列非0均值平稳;包含常数和趋势,说明趋势平稳;都不包含,说明0均值平稳。实际操作时可以从包含常数和趋势开始判断,如果平稳就得出结论,如果不平稳就继续尝试至包含常数的,同样地,平稳时就可得出结论,最后尝试都不包含。
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2012-5-3 22:15:21
期待中
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2012-5-4 16:21:14
我是这样两种判断方法的:
1.在时序图上直观看,粗略地比一条直线,这条直线有截距就选第一个,有截距且斜率不为0就选第二个,几乎和横轴重合就选第三个,一般不会错。
2.三个选项的结果都列出来,有1个平稳,这个序列就是平稳的,3个都不平稳这个序列才不平稳。

我自学不久,希望没错,希望对你有帮助。。。
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2012-5-5 00:02:16
lailai_one 发表于 2012-5-4 16:21
我是这样两种判断方法的:
1.在时序图上直观看,粗略地比一条直线,这条直线有截距就选第一个,有截距且斜 ...
非常感谢您的帮助,但能否告诉我您的方法的依据?如哪一本书或者什么文章?我是教学要用的,不敢马虎啊
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2012-5-8 23:45:55
多谢啊!
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