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急求VAR模型中lag length critia给出的选择为3，那么VAR和VEC的滞后区间选择怎么选择

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收藏 2012-05-03

RT
数据是一阶单整的，lag length critia给出的选择为3，那么做VAR和VEC模型时应该怎么样填写Lag Intervals for Endogenous呢？我试验了1,1 1,3 2,2 和3,3 其中1,1 的R方最好。但是我不明白填写的原理是什么？急求达人解救~~谢谢！另外如果我打算做脉冲分析，应该在ＶＡＲ（3）中做是吗？？？

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2012-5-6 22:01:09

不懂

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2012-5-8 17:43:39

ermutuxia 发表于 2012-5-8 13:49
如果你的VAR系统是稳定的才可以进行脉冲分析。脉冲分析是建立在VAR或者VEC基础上的，建立在VAR模型基础上的 ...

谢谢啦

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﹏孩ｚǐ暣γ

2012-5-19 09:18:54

fbbf 发表于 2012-5-8 17:43
谢谢啦

VEC和VAR的之后区间是一样的么？？
VAR应该选择1 3吧那VEC呢是13 还是12？？

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2012-5-19 09:33:30

1.VAR滞后阶数——用LR、FPE、AIC、SC、HQ来判断，哪一阶最小星号最多就选它，其次，还有进行模型稳定性检验，否则，不能做后面的检验；
2.VEC滞后阶数——一般建议用VAR最优滞后阶数-1

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2012-5-22 18:43:28

桑朔发表于 2012-5-19 09:33
1.VAR滞后阶数——用LR、FPE、AIC、SC、HQ来判断，哪一阶最小星号最多就选它，其次，还有进行模型稳定性检验 ...

en xiexie ~

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