格兰杰关系检验结果与理论不符怎么办 - 经管之家

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格兰杰关系检验结果与理论不符怎么办

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收藏 2012-05-03

毕业论文要分析投资和消费的关系，在给投资和消费的数据对数化后做平稳性检验，得二阶单整，然后做的协整检验也通过了。最后做格兰杰检验结果是投资不是消费的原因，消费也不是投资的原因。按理来说，投资增加不是能促进消费，消费增加也可以促进投资吗？我的格兰杰结果和理论出现了矛盾该怎么处理呀？我可以不可以不做格兰杰检验了呢？或者有什么更好的模型来检验投资消费的关系？或者有啥更好的解释来解释这个格兰杰检验结果？请大虾们帮帮我~~~！！

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2012-5-3 22:40:55

按理来说，投资增加不是能促进消费，消费增加也可以促进投资吗

也不一定吧找找可能影响的原因，比如我们的投资更多地是以ZF主导的。消费却一直稳定。

格兰杰可以做做高阶的吧。看看高阶是否稳定。

或者先做VAR好了。

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2012-5-3 22:41:01

二阶单整还有啥意义？
另外，格兰杰因果检验不做也罢，它不是真正的因果关系，只是说明两个变量之间存在某种先后性而已。
要做也是做协整呀，检验其长期关系。

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2012-5-4 00:02:45

beskriv 发表于 2012-5-3 22:40 也不一定吧找找可能影响的原因，比如我们的投资更多地是以ZF主导的。消费却一直稳定。格兰杰可以做 ...

谢谢你啊～我是初学者不太明白。那个高阶你指的是？我的格兰杰检验是在原数列二阶差分后做的，因为书上说要平稳…var是怎么做呢？

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2012-5-4 00:07:41

西北望月发表于 2012-5-3 22:41 二阶单整还有啥意义？另外，格兰杰因果检验不做也罢，它不是真正的因果关系，只是说明两个变量之间存在某 ...

谢谢你的回答，我是初学者好多不太明白。为什么说二阶单整就没意义了呢？还有我的原数列一共32组数据，是不是数据还不够多啊

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2012-5-4 09:00:10

jingkinsey1210 发表于 2012-5-4 00:02
谢谢你啊～我是初学者不太明白。那个高阶你指的是？我的格兰杰检验是在原数列二阶差分后做的，因为书上说 ...

恩是要平稳了才能做格兰杰因果格兰杰因果检验中可以选择滞后4，5阶吧如果数据够的话

其实VAR本质上是不限制的条件的向量自回归，协整和格兰杰都是有限制自回归

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