格兰杰检验全部不通过怎么办急…

Cytia_

33370

收藏 2016-03-29

求教大神们！我建立了一个多元回归模型，单位根检验是二阶差分的时候同阶单整，Johansen协整检验也通过了，F检验和T检验都通过了，但是Granger的时候发现所有自变量都不是因变量的格兰杰原因，这可咋整啊…都快疯了………

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胖胖小龟宝

2016-3-30 10:09:52

那就略过格兰杰继续做后续的模型本身格兰杰就不是必做不可的即便验证了因果关系也仅仅知识数字上的因果而已楼主不必纠结

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Cytia_

2016-3-30 12:22:33

胖胖小龟宝发表于 2016-3-30 10:09
那就略过格兰杰继续做后续的模型本身格兰杰就不是必做不可的即便验证了因果关系也仅仅知识数字上的因果而 ...

多谢！我把几个变量的指标选取重新替换了一下，效果比原来好很多，杜宾检验什么的完全OK。至于格兰杰检验，发现在滞后期为4的时候有两个变量可以解释，还有一个无法解释，但是无法解释的这个变量在回归的时候t检验很显著，就是前面回归出来的系数值不是很高，您觉得这样算是可以了嘛？

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115861

2016-4-2 22:13:54

可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所说，格兰杰因果检验只能验证数值上的因果，没有说必须要做，很多好的核心期刊的文章都没有做格兰杰因果检验。

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Cytia_

2016-4-7 11:01:26

115861 发表于 2016-4-2 22:13
可以尝试调整格兰杰因果检验的滞后期，变小或者变大，如果还是不行建议不做格兰杰因果检验。因为正如楼上所 ...

非常感谢！！！

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nikimin

2019-5-6 08:44:03

遇到了跟你一样的问题你是面板数据还是时间序列数据

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