格兰杰检验出现互相是原因的怎么办？急！！！

yahuan48151

3005

收藏 2008-05-25

作论文时发现自己的数据用格兰杰因果检验后，是互相为原因的，即x是y的原因，y也是x的原因.只有一期是这样的，其余的不是。我要以此作ADL（自回归滞后模型）模型，应该以那个为因变量呢？请高手帮忙解答了，谢谢！

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heavenicefox

2008-5-25 21:04:00

那就是反馈了。

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lean2000

2008-5-25 21:08:00

互为原因很正常

如果X是Y发生的原因

则反过来Y可以对X有一个推动作用

也就是进一步加强了X的作用

很好结实2

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chunlei0130

2008-5-25 22:49:00

你要建立ADL模型，这就要看你解决什么问题了，以什么变量为外生变量了，如果以Y为内生的就要以Y为因变量，否则就要以Y为自变量。

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永恒的凤凰木

2008-5-26 00:35:00

信息不够完整，请回答：

1、X、Y是否平稳？

2、哪一期这样，当期的AIC准则是否最小？

3、ADL是滞后多少期的？

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yahuan48151

2008-5-26 10:39:00

哦，这样啊！非常谢谢以上的各位，真是非常的感谢。此外我把信息补充下了，X,Y都是二阶平稳的，只有第一期是互为因果关系的，当期的AIC不是最小的，滞后期一共有9期。

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