全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
6160 6
2012-05-04
一家中国公司借入10年期日元固定利率贷款20亿元,每半年还本付息一次。该公司利用远期合约对债务支出进行保值。200410月,公司还本付息额为1.842亿日元。

汇率

远期汇率

6月后即期汇率

6月后即期汇率

7.7565

7.6530

7.8575

实际支付的人民币(万元)

1428.58

1409.52

1447.18

远期保值的成本收益(万元)


-19.06

+18.6


那个1428.58该如何计算,本人计算的是1428.74.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-5-5 08:41:40
楼主这个问题很奇怪,什么叫半年还本付息一次?付息就是付息,为什么要还本?
还有就是我不明白这个表述,什么叫实际支付的人民币,都请楼主说清楚一些,我算了半天都算不出楼主给的数。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-5 14:13:02
题目意思应该是每半年还本金1亿日元 同时还相应利息 可是利率是多少题目没给啊 还有1428.58估计是这么算的 1409.52*7.7565/7.653 或者1447.18*7.7565/7.8575 但这么算应该把表格第二行实际支付的人民币改成实际支付的日元才说得通吧 毕竟一单位人民币比一单位日元值钱的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-5 23:00:20
ZMFuibe 发表于 2012-5-5 08:41
楼主这个问题很奇怪,什么叫半年还本付息一次?付息就是付息,为什么要还本?
还有就是我不明白这个表述, ...
谢谢您帮我计算,这个题是课本上就这么写的《国际金融》陈雨露主编的例题10-3,题目就是这样,我也没有搞懂,所以算不出来。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-5 23:03:05
mctracygrady 发表于 2012-5-5 14:13
题目意思应该是每半年还本金1亿日元 同时还相应利息 可是利率是多少题目没给啊 还有1428.58估计是这么算的  ...
这个问题是《国际金融》陈雨露主编,教材上的一道题,课本上是这样,我没有搞懂,所以发帖的。谢谢您帮我计算。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-6 21:57:43
893371663 发表于 2012-5-5 23:03
这个问题是《国际金融》陈雨露主编,教材上的一道题,课本上是这样,我没有搞懂,所以发帖的。谢谢您帮我 ...
计算纯粹是凑的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群