因为自己这几天也在纠结这个东西,查了半天只搞懂了一部分。(以我自己的结果为例说明了哈。)
Error Correction: D(LNF) D(LNDLM) D(LNRLY) D(LNS) D(LNWTI)
CointEq1 0.001150 0.003394 6.49E-05 0.048393 -0.001803
(0.00287) (0.00179) (0.00347) (0.00853) (0.00288)
[ 0.40099] [ 1.90078] [ 0.01869] [ 5.67400] [-0.62537]
D(LNF(-1)) 0.045875 -0.004878 -0.019080 0.063285 0.018360
(0.06037) (0.03757) (0.07302) (0.17949) (0.06069)
[ 0.75987] [-0.12982] [-0.26129] [ 0.35258] [ 0.30254]
D(LNF(-2)) -0.015780 -0.068411 0.010005 -0.053874 0.036650
........以下略
在VECM结果的第二部分是方程,以列来看,每一列表头所示为该方程外生变量,第一行CointEq1便是各个方程的误差修正项系数了,然后方括号内为t值。因为此处eviews没有给出对应的p值,所以一般都是根据经验作为与2比较大小判断显著性。
另外对于VECM模型好坏的衡量,我在论坛上找到过这样的描述:
“VECM主要不是看单个系数的显著性,而是分析脉冲响应函数与方差分解,从而揭示多变量之间的交互影响或领先滞后关系。你看看F统计量结果如何,如果这个是显著的,那么结果也可以接受。”
“VECM项的系数必须为负而显著 看R平方无效“
不明觉厉啊喵了个咪!QAQ
……我知道的,就这些了
呃,不知道你的问题现在解决了没有,非常希望你能不吝赐教!谢谢!我
by正处于对VECM的迷糊状态里水深火热痛苦万分的某只……