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2012-05-05
       如附件所示的VEC结果,请问表示什么意思呢?我想以yt做因变量,哪一项是误差修正项?误差修正模型各项的最终系数是多少,以及各自的显著性如何呢?
       另外,如果修正模型的系数不显著,是否表示该自变量应剔除,还是说它与因变量存在 长期关系,但不存在短期关系?
       我刚学Eviews 各种迷糊,请高手指点,不甚感谢!
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2012-5-5 20:58:54
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2012-5-5 22:42:17
youyou1919 发表于 2012-5-5 20:58
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请问可以帮我解答下吗?谢谢!
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2012-7-18 10:44:31
你好,看你之前做过VEC,你的问题弄清楚了吗?我现在也在做,碰到了同样的问题想请教你,就是他结果的那几部分数据分别代表的是什么意思,
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2013-6-18 10:14:15
因为自己这几天也在纠结这个东西,查了半天只搞懂了一部分。(以我自己的结果为例说明了哈。)
                                       
Error Correction:        D(LNF)        D(LNDLM)        D(LNRLY)        D(LNS)        D(LNWTI)
                                       
CointEq1         0.001150         0.003394         6.49E-05         0.048393        -0.001803
         (0.00287)         (0.00179)         (0.00347)         (0.00853)         (0.00288)
        [ 0.40099]        [ 1.90078]        [ 0.01869]        [ 5.67400]        [-0.62537]
                                       
D(LNF(-1))         0.045875        -0.004878        -0.019080         0.063285         0.018360
         (0.06037)         (0.03757)         (0.07302)         (0.17949)         (0.06069)
        [ 0.75987]        [-0.12982]        [-0.26129]        [ 0.35258]        [ 0.30254]
                                       
D(LNF(-2))        -0.015780        -0.068411         0.010005        -0.053874         0.036650
........以下略
在VECM结果的第二部分是方程,以列来看,每一列表头所示为该方程外生变量,第一行CointEq1便是各个方程的误差修正项系数了,然后方括号内为t值。因为此处eviews没有给出对应的p值,所以一般都是根据经验作为与2比较大小判断显著性。
另外对于VECM模型好坏的衡量,我在论坛上找到过这样的描述:
“VECM主要不是看单个系数的显著性,而是分析脉冲响应函数与方差分解,从而揭示多变量之间的交互影响或领先滞后关系。你看看F统计量结果如何,如果这个是显著的,那么结果也可以接受。”
“VECM项的系数必须为负而显著 看R平方无效“
不明觉厉啊喵了个咪!QAQ
……我知道的,就这些了

呃,不知道你的问题现在解决了没有,非常希望你能不吝赐教!谢谢!我
by正处于对VECM的迷糊状态里水深火热痛苦万分的某只……
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