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2012-05-07
求助大神,现在有两个非平稳的时间序列存在着协整关系,如何建立和估计他们的误差修正模型并进行长期和短期的因果检验?
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2012-5-7 15:54:28
问题补充:主要就是想知道这篇论文http://www.doc88.com/p-784674187980.html的误差修正模型和因果检验是怎么做出来的。
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2015-10-12 14:42:27
第一步:选定两序列,以group打开(点右键,选open as group)得弹出窗如图:
第二步:选菜单view,点选最后一项granger causalty test.得弹出窗,输入阶数,一般2或3即可,点OK,得结果.
若x和y协整,其回归的残差序列命名为e quick——estimate equation中输入: d(y) c d(x) e(-1) 回归的结果即为误差修正模型。
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