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handbook上面一道题，有关call swaption

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收藏 2012-05-07

handbook上面有这一道题。题目要求hedge increase in borrowing rate，买什么对于borrower灵活性最高，答案是买call swaption。如果是买call swaption的话，如果执行是pay float rate，receive fixed rate。可是当float rate 上涨后，付出去的要增加，应该不执行swaptionde啊，那还怎么对冲？为什么要用call swaption而不是pay swaption呢？

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2012-5-8 21:31:00

我也想不明白我觉得是答案错了

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2012-5-9 14:25:23

Receiver-Swaption， i.e., Call Swaption

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2012-11-12 01:41:57

i think answer is wrong -- should be put swaption

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2012-11-16 05:47:44

题目只是问哪个选项更灵活。显然swaption是最好德勤，因为你有权利选择。
所以我觉得答案是正确的。

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