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2012-05-08
Johansen tests for        cointegration                              
Trend: constant                Number        of obs        =        31
Sample:  1980 -        2010                Lags        =        2
                                       
                                                                        5%
maximum                                                   trace    critical
rank   parms        LL       eigenvalue        statistic    value
0       6        91.323698           .             12.3306*   15.41
1       9        97.340142     0.32169        0.2977     3.76
2      10        97.48901      0.00956
                                       
请问詹森协整检验结果是这样,怎么看啊,不懂,请各位大虾指教!
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2012-5-10 03:03:37
这是说有一个cointegrating vector 吧。。。希望高人来验证。。
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2012-5-10 13:48:06
一阶协整
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2012-5-10 18:54:04
rosenbloog 发表于 2012-5-10 13:48
一阶协整
根据星号应该是不存在协整关系吧,因为对应的rank值为0
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2012-5-10 18:54:54
amiewei 发表于 2012-5-10 03:03
这是说有一个cointegrating vector 吧。。。希望高人来验证。。
如果不存在协整关系的话,rank值为0,那个星号应该就是选择标准,而对应的rank为0,所以应该不存在协整关系吧
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2012-5-11 01:50:58
ipony 发表于 2012-5-10 18:54
如果不存在协整关系的话,rank值为0,那个星号应该就是选择标准,而对应的rank为0,所以应该不存在协整关 ...
对,应该是不能拒绝不存在协整关系的原假设。
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