全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
怎样分析STATA协整检验结果？
csxcsx007
32530 15
2010-03-31
. vecrank v7 v6
                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =       8
Sample:  2001 - 2008                                             Lags =       2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      6      -87.080337           .     11.5170*   15.41
    1      9      -81.321941     0.76298      0.0002     3.76
    2      10      -81.32185     0.00002
-------------------------------------------------------------------------------

这个结果是说明有协整关系还是没有协整关系啊？协整关系应该从哪里体现啊？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
sunyee
2010-5-4 19:59:14
没有协整关系
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kyleliu
2011-8-9 19:46:05
这个你先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准则确定滞后项，根据经济理论确定是否带常数项和趋势项，具体命令为varsoc，可以help一下有详细介绍。按下来才做Johansen协整检验，从你的结果来看是在5%的显著水平上拒绝没有协整关系的原假设，而接受最多存在1个协整关系，意思就是有协整关系。协整检验还可以用johans命令,用法和vecrank差不多。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fyz1728
2011-8-29 20:24:54
面板也是这样做吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fyz1728
2011-9-17 17:20:36
怎么没人回答呀！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qiansha618
2013-12-24 00:13:31
kyleliu 发表于 2011-8-9 19:46
这个你先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准则确定滞后项，根据经济理论确定是否带常数项和趋势项，具 ...
为什么你和楼上的不一样啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群