上次问了一个问题,说对多元时间序列数据,我们可以用来直接建回归模型,如y=f(x1,x2,x3....)不需要像动态时间序列模型那样有y-1等作为自变量,但是对于多元时间数据建这种静态回归模型时,需要做协整,请问各位Stata里怎么样进行协整检验,对这种多元的情况,谢谢大家了!

另外,Stata可以做主成分分析吗?万分感谢!