用stata做协整检验，怎么看结果？ - Stata专版 - 经管之家

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用stata做协整检验，怎么看结果？

32076

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收藏 2013-06-06

参考别人的文章：特征值，P值等内容在结果中找不到

例如：

	Johansen tests for	cointegration
Trend: constant		Number	of obs	=	24
Sample: 1988 -	2011		Lags	=	3

		5%
maximum		trace critical
rank parms	LL eigenvalue	statistic value
0 21	70.612518 .	50.8240 29.68
1 26	88.342919 0.77180	15.3632* 15.41
2 29	92.985768 0.32084	6.0775 3.76
3 30	96.024499 0.22371

		5%
maximum		max critical
rank parms	LL eigenvalue	statistic value
0 21	70.612518 .	35.4608 20.97
1 26	88.342919 0.77180	9.2857 14.07
2 29	92.985768 0.32084	6.0775 3.76
3 30	96.024499 0.22371

怎么看 LL parms 和eigenvalue都是什么？为什么没有P值和特征值等内容

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2014-1-2 09:29:28

时间序列的处理还是用Eviews软件好一些，毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的

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2014-8-9 11:54:45

看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

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2015-4-28 20:13:10

crystal8832 发表于 2014-8-9 11:54
看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

以这个为例，你具体怎么判断存在协整呢

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2015-4-28 20:51:06

crystal8832 发表于 2014-8-9 11:54
看统计量即可，或者星号，从结果可以看出存在协整关系。

是不是如果迹统计量带星号，其值小于对应的临界值。
如果不带星号，rank 0 对应的迹统计量的绝对值大于其对应的临界值。即可判断

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2015-4-29 09:38:48

绵州蝌蚪发表于 2015-4-28 20:51
是不是如果迹统计量带星号，其值小于对应的临界值。
如果不带星号，rank 0 对应的迹统计量的绝对值大于其 ...

当统计量小于它的critical value 时拒绝对应的原假设即可

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