anncc310 发表于 2012-5-10 20:56
请问什么情况下应该做误差修正什么情况下可以建立VAR模型呢？

yancong529 发表于 2012-5-10 21:01
详细的肯定要查书咯，刚才又看了下帖，变量不平稳是不能做VAR或者VEC的。
首先要把变量都搞平稳了，一般 ...

haoyun010 发表于 2012-5-10 21:08
本人认为，1个根在单位圆之外，表明是一个非平稳VAR模型，对于非非平稳VAR模型不能做脉冲响应函数分析。

anncc310 发表于 2012-5-10 21:04
我之前查资料，说如果序列平稳，可以直接建立VAR，如果序列不平稳，但是同阶单整，且存在协整关系，是可以 ...

yancong529 发表于 2012-5-10 21:13
VEC是含有协整约束的VAR~~~
你下本高铁梅的书看看吧，第5、9章讲这个主题~~~
留个电子邮箱也行，我发给 ...

anncc310 发表于 2012-5-10 21:13
我知道不能做脉冲响应，但是数据同阶，而且存在协整关系，那为什么建立出的VAR还不稳定呢？求教~

haoyun010 发表于 2012-5-10 21:41
本人认为，若是数据同阶，做VAR模型检验时应选择同阶差分后的数据，而不是差分前的数据。祝你一切顺利

anncc310 发表于 2012-5-10 21:46
谢谢，那是只检验时进行差分呢  还是用差分序列建立VAR模型 再进行脉冲响应分析呢？
这样分析出来的结果 ...

liujunxs 发表于 2012-5-11 23:18
5个变量就25个样本，一个变量才5个样本数据，有这样的做分析的吗？服了

另外说一下，如果你非要这么做， ...

anncc310 发表于 2012-5-12 18:54
谢谢你的建议
我是选取了5个变量，每个变量都是选取了近25年的数据为样本，虽然这样样本量也还是很少，但 ...

liujunxs 发表于 2012-5-19 10:03
如有需要，发过来我看看吧，或许能帮你做一做

anncc310 发表于 2012-5-10 20:56
请问什么情况下应该做误差修正什么情况下可以建立VAR模型呢？

anncc310 发表于 2012-5-22 15:58
太好了，可以留一个你的联系方式吗？
真的太感谢你了~~~

V-micheal 发表于 2012-5-22 22:04
如果不存在协整关系，在这种情况下即可做Var模型，但前提是数据是同阶单整

nemozh 发表于 2012-5-26 10:27
一阶单整序列不存在协整，做VAR模型的话，选择一阶差分后的平稳数据做？

V-micheal 发表于 2012-5-27 13:11
先用原始数据做var检验模型是否稳定，若检验出var模型不稳定，就取一阶差分后的数据做var，希望能帮助你