全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
固定效应模型怎么一加上行业虚拟变量就出现 near singular matrix
君子o0
5058 3
2012-05-11
用了固定效应模型加cross section终于做出正相关了 可是加上行业虚拟变量就不能回归 只有不加时才出结果 怎么办啊 还有固定效应和混合效应的结果差很多 有影响吗？ 怎么解释呢？ 谢谢各位大侠
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
image2009
2012-8-25 15:42:04
同问，有没有高手知道啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

crystal8832
2015-1-12 00:40:45
固定效应模型本身已经存在N-1个虚拟变量用来估计个体效应，因此在增加虚拟变量必然会导致多重共线。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

自由木头人
2015-1-15 15:28:34
做固定效用模型模型是，本身已经自带了行业的影响，因此做回归是需要去掉行业变量，这是我通过多方资料获知的，假不了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群