在固定效应模型中引入行业虚拟变量（共有10个行业）后，总是提示共线性太强。已经删除常数项，也试过减少几个行业，还是会出现“near singular matrix”的提示。此外，另一个哑变量也无法加入，我用这个变量来衡量法律风险，法律风险高的企业取值1，否则取值0。当把这个变量加入固定效应模型中，同样提示共线性太强。
我看到有关帖子中有前辈说“固定效应模型本身已经存在N-1个虚拟变量来估计个体效应，因此增加虚拟变量必然导致多重共线性”。那在固定效应模型里怎么分析不同行业的影响？

此外，我的行业虚拟变量是只与各个企业有关，与年份无关（196家企业，4年），即行业虚拟变量的值只随着企业改变而改变，不随年份改变，google看到有人说这个也有影响，不知道正确与否...

我通过F检验和Hausman检验得出的结果是应当选取固定效应模型，在混合模型里可以引入虚拟变量，但结果与固定效应模型相差挺大的，不知道怎么解决，是否可换模型。（增加样本量或减少变量个数都不太可行）


求高人指点！！万分感谢！！