a=5.5094/240;
b=0.020103;
sigmar=0.05364/240;
mu=0.0171/240;
sigmap=0.2036/240;
h=0.2719*240;
N=330;
r=zeros(1,N+1);
r(1,1)=0.05;
J=zeros(1,N+1);
for i=1:N
   sum=0;
  for j=1:poissrnd(h)/12
      J(1,j)=mvnrnd(mu,sigmap);
  sum=sum+J(1,j);
  end
       r(1,i+1)=r(1,i)+a*(b-r(1,i))*1/12+sigmar*sqrt(1/12)*randn+sum;
end
plot(1:N+1,r(1,:))

上面是用Matlab编的跳跃扩散利率模型的蒙特卡罗模拟程序，不知道对不对，高手能帮忙看下吗？谢谢！