楼主，monte carlo只是一个思想，并不是一个具体的可以直接套用的公式。具体对于期权定价，S(t+1)和S(t)的关系式中有一个时间单步dt，有一个随机变量z。（1）对于每一个时间单步，产生一个随即变量，如此反复。走完整个时间段，即所谓存续期，就产生了一条股价的变化路径。（2）再反复产生这样的股价变化路径，最后平均这么多条路径的末端期权价格，贴现，记得当前时刻期权价格。这就就是monte carlo模拟。模拟过程中，包含了两个循环（1）和（2）。

几乎所有的计算软件都可以实现此模拟。

嗯，又一陈年贴

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