菜鸟求助ADF检验问题，如果数据是负数还需要取对数吗？

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收藏 2012-05-18

有一组数据是由其它两组数据差值得到的，所以出现了负数~都说做ADF检验需要取对数，那么负数还需要取对数吗？感激不尽感激不尽

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2012-5-18 10:58:30

取对数是因为因为变量上升速度特别快，波动很大，如果像你说的情况应该不用进行对数化处理，负数是没有办法取对数的。

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2012-5-18 11:46:09

非常感谢，但是还想问下，由于前面的有的数据是取过对数的，如果这组数据不取对数，这样的话如果对这数据进行协整分析，会不会影响结果~

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2012-5-18 13:38:56

不会，只是系数的意义不一样而已。比如说y=a1+a2lnx，表示x变动1%，y变动a2单位。如果是y=a1+a2x,表示x变动一单位，y变动a2单位。如果是lny=a1+a2lnx，表示x变动1%，y变动a2%

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