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stata如何控制时间固定效应?

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收藏 2012-05-19

rt~麻烦各位帮一下忙
我的情况是这样的：T=13，N=41，我开始用的是SAS做的时间个体固定效应回归，但是SAS不太好直接输出比较好的格式的结果，而且无法进行平稳性检验，所以我就尝试用STATA做。另外，SAS里面应该用的是直接加虚拟变量的方法，我觉得可能自由度的损失较大。但是采用STATA去回归又发现，似乎它无法控制时间效应，而且做出来的结果和我用SAS做的结果有一定的差异。我也尝试过直接用STATA加时间和个体的虚拟变量进行回归，但是结果竟然和SAS大不一样，这就让人很是疑惑。

不知道各位有没有比较好的用STATA控制时间效应的方法，希望不吝赐教，thx~~~~~

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2012-5-19 21:32:57

time fixed effect+specific fixed effect

xtset id year
xi:xtreg y x1 x2 i.year,fe

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2012-6-1 18:57:02

ywh19860616 发表于 2012-5-19 21:32
time fixed effect+specific fixed effect

xtset id year

谢谢回复~~当时看了忘了回帖啦，sorry
我采用了你的方法，但是得到的结果还是和直接加两种虚拟变量（个体和时间）得到的系数估计不一样，不知道问题出在哪里呢？这两种估计出来的结果理论上应该相同才对啊。。。

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2012-6-1 22:33:05

minded 发表于 2012-6-1 18:57
谢谢回复~~当时看了忘了回帖啦，sorry
我采用了你的方法，但是得到的结果还是和直接加两种虚拟变量（个体 ...

FE是去中心化的处理过程，会与直接放入虚拟变量去处个体效应有不同。具体看模型原理吧。

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2014-3-27 06:13:47

minded 发表于 2012-6-1 18:57
谢谢回复~~当时看了忘了回帖啦，sorry
我采用了你的方法，但是得到的结果还是和直接加两种虚拟变量（个体 ...

同时使用id和time两种虚拟变量，是用混合回归了吧。固定效应不需再增加id虚拟变量的，只需增加时间虚拟变量。

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2017-2-28 21:49:20

大神知道，如何控制交叉固定效应吗

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