fareast1001 发表于 2012-5-20 01:33
我也是9

（11）return attributable to active asset allocation decisions of the portfolio manager ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:43
(24). 關於implied volatilty，GBP 30時那個是undervalued，我選了at the money put

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:21
我好好像選了volatility-weighted HS

(23) 一題問95% credit risk VAR，給了兩個table，一是每個ratin ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 01:43
(24). 關於implied volatilty，GBP 30時那個是undervalued，我選了at the money put

fareast1001 发表于 2012-5-20 00:07
*****!!又錯了
(20). regression問題, 好像PD=EXP(x)/(1+EXP(x), x=a+b/LTV+g*DTSC，b

kaitoboy 发表于 2012-5-19 22:20
（8）关于Basel 3中common equity tier 1 capital的 應該是4.5%那個，tier 3不存於basel iii了
       （  ...

豚豚2011 发表于 2012-5-19 23:10
还有，如果把99%var换成95%var，结果是什么？我一级的全忘记了

alextung 发表于 2012-5-20 10:07
我选的b

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:37
(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strik ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 10:37
(25). negative duration 那條是否選IO Strip??
(26). Delta-normal問題, S=40, 1st 5000 call with strik ...

alextung 发表于 2012-5-20 10:54
(25)记不清了，再说说细节看我能不能想起来
(26)反正是用5000+8000来算，otm的那个call option不管

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:02
(25)題目問想減少interest rate exposures by intesting in fixed income security with negative durati ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:40
(27). "To-Be-Announced"那題，是否interest rate上升或下跌都是outperform?? 是否barbell 原理？

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:02
(25)題目問想減少interest rate exposures by intesting in fixed income security with negative durati ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:40
(27). "To-Be-Announced"那題，是否interest rate上升或下跌都是outperform?? 是否barbell 原理？

菲啦 发表于 2012-5-20 11:53
这道题我选的两个都是underperform，利率下跌肯定没有疑问了，由于negative convexity，所以MBS的价格上 ...

菲啦 发表于 2012-5-20 11:53
这道题我选的两个都是underperform，利率下跌肯定没有疑问了，由于negative convexity，所以MBS的价格上 ...

fareast1001 发表于 2012-5-20 11:59
有說是MBS嗎？我不知什麼是TBA