（1）AIB: John Rusnak about “Manipulation of the VAR Calculation”
（2）Shocks related to fast credit growth：关于“productivity”的（这道题貌似我选的是关于“trade balance to GDP”那个选项）
（3）冰岛危机中关于“Central Bank of Iceland”（我选的是“银行互相以对方的债券作为抵押向央行借款”那个选项）
（4）U.S.和Irish Credit Crisis的不同点，要求是选引发U.S.危机而不是Irish危机的原因
（5）关于Madoff庞氏骗局中的“red flag”（我选的是“the consistency of the performance”）
（6）Private Equity中的“mezzanine capital”的定义
（7）对冲基金计算management fee和performance fee，包含一个“high water mark”，但是没有“hurdle rate”
（8）关于Basel 3中common equity tier 1 capital的
（ 这道题个人感觉极为不确定，貌似是在七十多题的样子，记得选项里面有一个是“商誉和无形资产”，还有一个是“investment in bank's own common stock”，还有一个关于“defined benefit pension liablity”，还有一个选项不记得了，感觉四个选项都不对啊，不知道大家是怎么选的？）
（9）最后一题关于“wrong-way risk”，给出四种情形，判断哪种情形属于“wrong way risk”
（10）QQ plot：normal和lognormal的
（11）return attributable to active asset allocation decisions of the portfolio manager（这道题也不确定，请教大家）
（1）AIB: John Rusnak about “Manipulation of the VAR Calculation” 有兩題﹐一題是選fake trade，另一題用fake trade input to VAR system
（2）Shocks related to fast credit growth：关于“productivity”的（这道题貌似我选的是关于“trade balance to GDP”那个选项）我選了credit to GDP
（3）冰岛危机中关于“Central Bank of Iceland”（我选的是“银行互相以对方的债券作为抵押向央行借款”那个选项）我也是選這個
（4）U.S.和Irish Credit Crisis的不同点，要求是选引发U.S.危机而不是Irish危机的原因 選了個是securited mortgage
（5）关于Madoff庞氏骗局中的“red flag”（我选的是“the consistency of the performance”）我選了high return of performance
（6）Private Equity中的“mezzanine capital”的定义 應該是preferred stock那個
（7）对冲基金计算management fee和performance fee，包含一个“high water mark”，但是没有“hurdle rate” 好像是2.9x
（8）关于Basel 3中common equity tier 1 capital的 應該是4.5%那個，tier 3不存於basel iii了
（ 这道题个人感觉极为不确定，貌似是在七十多题的样子，记得选项里面有一个是“商誉和无形资产”，还有一个是“investment in bank's own common stock”，还有一个关于“defined benefit pension liablity”，还有一个选项不记得了，感觉四个选项都不对啊，不知道大家是怎么选的？）
（9）最后一题关于“wrong-way risk”，给出四种情形，判断哪种情形属于“wrong way risk” 選了用B 的collateral
（10）QQ plot：normal和lognormal的 選了跟notes一樣那個，應該錯了，正確應是直線
（11）return attributable to active asset allocation decisions of the portfolio manager（这道题也不确定，请教大家）這個完全不懂。
（12）一道关于算“market value of default risk”的，只记得这个要求了，题是什么忘了.....
（13）还有一道关于两个公司merge，一个的股价貌似是20，一个是58的样子，但是没说哪个是并购方，哪个是被并购方，还有一个条件是用“三股换一股”的股票并购，个人认为这个表述特别晕.....感觉这道题类似于对冲基金策略的“merger arbitrage”
key rate那題完全不會
variance/covariance那題 一開始沒想法 只想說選和新產品相關性最低的asst c
不過後來發現共變異數次低的asset a 和其他 asset b c的共變異數都很低
asset c 雖然和新產品共變異數最低 但是和新產品共變異數最高的asst d 共變異數又最高
似乎比較之下 asset a 才是比較好的避險選擇
（12）一道关于算“market value of default risk”的，只记得这个要求了，题是什么忘了.....
--应该是16%，我记得有一题算出来是这个
（13）还有一道关于两个公司merge，一个的股价貌似是20，一个是58的样子，但是没说哪个是并购方，哪个是被并购方，还有一个条件是用“三股换一股”的股票并购，个人认为这个表述特别晕.....感觉这道题类似于对冲基金策略的“merger arbitrage”
--这题应该是卖出价格是20的300份，买入价格58的100份。对于QQ那题，log分布的，在负数区间不是应该没有的么，我果断选了C···
豚豚2011 发表于 2012-5-19 22:55
（12）一道关于算“market value of default risk”的，只记得这个要求了，题是什么忘了.....
--应该是16% ...
（12）关于“market value of default risk”我算出来也是480
（13）和你们是一样的
（14）期权价格最后算出来是多少我没印象了，不过记得好像要先利用zero-bond的价格把上行概率和下行概率算出来，再用这个概率去算期权的价格
（15）行权价我算出来也是40，和你们一样
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