2015 FRM 11月 Part 2 考题回忆

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收藏 2015-11-21

马上考试了~ 看了坛里两个大神今年 5月的考题回忆帖。真是造福考生！

传送链接： https://bbs.pinggu.org/thread-3808250-1-1.html https://bbs.pinggu.org/thread-3714445-1-1.html

也重新开一贴攒人品造福后人求过！！！

大家共勉加油！！！

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annanini

2015-11-21 10:40:44

求楼主分享链接！跪谢！！

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CoDan19

2015-11-21 21:00:52

大家考得怎么样？感觉这次要悲催了大脑一片空白容我先出去撸个串

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書雅

2015-11-21 21:54:15

1.问波动率增加equity tranchvalue增加还是降低
2.Mvar,Lvar
3. S增加，Put和Call久期的变化怎样
4.业绩归因
5.组合Var的计算
其他还没想起来，大家继续补充

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xiangpp2008

2015-11-21 22:00:38

谢谢大神们分享！

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紫释

2015-11-21 22:43:28

CVA求解
RWR和WWR
Liquidity adjusted VAR
Marginal VAR
basel 3 pillars
业绩归因
Jenson's inequity (忘记是不是这么拼了)
Credit VAR

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andyict

2015-11-21 22:51:37

CoDan19 发表于 2015-11-21 09:43
马上考试了~ 看了坛里两个大神今年 5月的考题回忆帖。真是造福考生！

传送链接： http://bbs.pinggu.o ...

考的一塌糊涂，大部分都是蒙的，困死了！壁挂的节奏≥﹏≤

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kongque

2015-11-22 10:25:49

现在觉得这种考试如果没有实务工作的背景考过也转背就忘

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書雅

2015-11-22 11:21:43

这次难度咋样，陷阱多么？

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ydb8848

2015-11-22 13:59:23

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marouqiu

2015-11-22 14:26:57

感觉这次要悲剧了

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Crsky7

2015-11-22 16:15:30

一般二级考完感觉都不好，但最后都过了

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tonyhawk

2015-11-22 18:21:28

借账号补充：
1、current issue有中国股灾吧，考了一题大概是CMM银行short call option on CNY/USD. CNY 贬值了，问要保持delta-neutral的策略，应该sell CNY还是USD,trader说之前CMM的short可以很好的对冲的话是否正确。
2、FRA二级竟然考了不少。。。要悲剧3、raroc好像是原题。。。但是时间太紧，没做出来！！桑心

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jianqishen

2015-11-22 19:10:49

1.极值理论的threshold的tradeoff
2.ARAROC的优势
3.算组合的diversified var和undiversified var

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connorline

2015-11-22 19:58:26

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書雅

2015-11-22 21:07:33

tonyhawk 发表于 2015-11-22 18:21
借账号补充：
1、current issue有中国股灾吧，考了一题大概是CMM银行short call option on CNY/USD. CNY 贬 ...

第1题选的啥

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chpm

2015-11-23 09:47:03

kongque 发表于 2015-11-22 10:25
现在觉得这种考试如果没有实务工作的背景考过也转背就忘

所以建议从业者考，学生我觉得意义不大，不如去实习收获多

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jimjoanna

2015-11-23 10:02:38

我是第二次考FRM二级了，上一次考是在14年11月，那次考试挺难的，水平太烂，直接挂掉。今年二级11月份的考试，感觉难度降低了点儿，基础题、计算题比例有点儿高，据说原题还不少，阅读量也小，好多题题目才两三行，案例分析也少，印象中就三四道案例分析。我记得去年11月份那次，一道题就是一页纸，大段大段的文字，感觉完全就是阅读理解。今年这次FRM二级，估计会水涨船高，过的难度还是不低，毕竟是按考生排名来过，不是按总分过。

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whllyg

2015-11-23 11:08:18

和楼上的同感

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yiyoujian

2015-11-23 13:37:27

太棒啦！！！

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書雅

2015-11-24 00:44:52

jimjoanna 发表于 2015-11-23 10:02
我是第二次考FRM二级了，上一次考是在14年11月，那次考试挺难的，水平太烂，直接挂掉。今年二级11月份的考试 ...

所说的原题是哪里的原题啊？目测我要悲剧了

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jimjoanna

2015-11-24 13:01:55

書雅发表于 2015-11-24 00:44
所说的原题是哪里的原题啊？目测我要悲剧了

我说的原题，并不是那种一模一样的原题，而是那种与模拟题同类型，考查方式类似，有时只是换了个数字的题目，这种题目一看就知道考查的是哪些知识点，你可以很容易地往你做过的题目上想。比如有道求ES的题目；有道假定random spread时，求Liquidity adjusted VAR的题目；有道考查基金经理业绩归因的题目，都是题目一看都很明了的。不过话说回来，这种题我也是最怕的，万一有陷阱，慌慌张张地做题没发现，或者计算时疏忽了，那就是低级失误呀。

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jianqishen

2015-11-24 13:17:04

jimjoanna 发表于 2015-11-24 13:01
我说的原题，并不是那种一模一样的原题，而是那种与模拟题同类型，考查方式类似，有时只是换了个数字的题 ...

业绩归因选哪个

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書雅

2015-11-25 00:01:24

这几个倒都简单，直接一算选项就有答案，就怕有什么陷阱

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z8712

2015-11-25 09:00:00

还有一道Libor-fixed换了用OIS贴现

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