总的感觉是考题非常灵活，知识点琐碎但必须理解透，尤其是文字题，我基本上全是蒙的。
1、PART2信用风险和操作风险考得多，投资感觉占比不高。

2、市场风险部分，考了奇异期权：CHOOSER OPTION，LONG CALL 和SHORT PUT,但执行价不同；看图计算LOOK BACK OPTION；给了UP-IN和OUT 的期权价，计算PUT OPTION的期权价。波动率的SNEER,文字题。各种VAR、EXPECTED SHORT的计算。给了不同置信度下的VAR,计算95%置信度下的EXPECTED SHORT，我选的最大的801.

3、投资部分，给四只基金，给了INFORMATION和收益方差的限制条件，选择合适的投资基金；基金经理择时能力的评价公式。

4、信用风险，重点考证券化：TRANCH违约损失区间的设计，证券化的过程；计算EXCESS SPREAD\ OVER-COLLATERLIZATION; RING-FENCING(文字题，没看guo这概念，直接蒙）N-TH-TO DEFAULT BACKET CDS ,文字题，给了2句话，这题我选了全对?
计算组合的预期损失，风险贡献（给了两两之间的相关系数，这题我没记公式，直接蒙的）；文字题讨论COPULA和相关系数、NEATRAL NETWORK和SCORE MODEL。

5、操作风险考得最多,尤其是BASEL 中关于资本计提的规定。用标准法计算操作风险风险资本计提，根据资本限制条件计算第一、二类资本，有DEDUCTION；计算一般市场风险资本计提，这题我选了最低的那个，未包括STRESS-VAR；关于增量风险的文字题；信用风险资本计提中有放款的约当因子、ADJUSTED EXPOSURE。
流动性风险，根据价格需求弹性，算LVAR，这题不记得公式，蒙。关于LAR的讨论，我选的期货。
另外，关于模型风险的应用、较正；外部损失数据的POTENTIAL BIARS的选择、FIMR-WIDE RISK MANAGEMENT的讨论。