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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2176 1
2012-05-23
model
{
alpha0~dunif(0,100)
alpha1~dunif(0,1)
beta1~dunif(0,1)
sigma[1]<-alpha0
for(t in 2:n){
sigma[t]<-alpha0+alpha1*y[t-1]*y[t-1]+beta1*sigma[t-1]
}
for(t in 1:n){
tau[t]<-1/sigma[t]
y[t]~dnorm(0,tau[t])
}
}

这是我从网上看到的一个例子,可是我按照garch模型自己推导的时候觉得tau[t]<-1/sigma[t]应该是tau[t]<-sigma[t],tau[t]是y[t]的方差。请高手指点一二?
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2013-2-3 17:00:32
tau 代表精度
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