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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 winbugs及其他软件专版
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2018-07-20
用winbugs做GARCH-JUMP模型,由于是新手,写了一段模型,不知道是否有错误,请大神指教一下~                    
model
{for (t in 2:T)  { r[t]<-a+x[t]+z[t]
                         x[t]<-sqrt(h[t]*e[t])  
                         e[t]~dnorm(0,1)  
                         h[t]<-b1+b2*pow(x[t-1],2)+b3*h[t-1]                        
for(k in 1:N[t])  {  Y[t,k]<-sum(y[t,k])
                             z[t]<-Y[t,k]-c1*p[t]        
                             p[t]<-d0+d1*p[t-1]+d2*pow(z[t-1],2)+d3*pow(z[t-1],2)*step(z[t-1])   
                             N[t]~dpois(p[t])                  
                             y[t,k]~dnorm(c1,s1) }
                              }

                     a~dnorm(2,0.001)
                     b1~dunif(0,1)
                     b2~dunif(0,0.3)
                     b3~dunif(0.6,1)
                     d0~dunif(0,0.2)
                     d1~dunif(0,0.7)  
                     d2~dunif(0,0.06)
                     d3~dunif(0,0.03)
                     c1~dnorm(0,0.002)
                     s1~ dgamma(4,0.06)        
                           }

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2019-3-28 21:05:19
大神,我也要写一个garch-jump的参数估计,看了很多文章,用了R语言,matlab但真的不知道怎样把残差拆开成平滑残差和跳跃残差,可以帮我一下吗,用你的程序给我跑一遍可以吗?有偿
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