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1555 1
2011-08-01
初学winbugs两天,以下是我写的关于garch(1,1)(无均值方程)的程序,麻烦看看有什么问题
我得到的结果跟似然法估计的结果(eviews)差别很大,而且这个程序去估计上千个数据,要1个多小时才出个结果

model;
{
   omega ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,100)
   alpha ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1)
   beta ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1)
   for( t in 2 : n ) {
      h[t] <- omega + alpha * pow(y[t - 1],2) + beta * h[t - 1]
   }
   for( t in 1 : n ) {
      y[t] ~ dnorm( 0.0,tau[t])
   }
   for( t in 2 : n ) {
      tau[t] <- 1 / h[t]
   }
   h[1] <- omega
   tau[1] <- 1 / h[1]
}


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2011-9-6 13:51:08
是啊,迭代时间太长,求解决
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