我们老师，我来捧场了！

顶！本科的时候上过鲁老师的课，还看过鲁老师和纳什的合照~可惜现在的研究方向不怎么用计量了！

哇！！！纳什

请问教授，matlab的bootstrp函数用的是什么抽样法（stationary bootstrap等）？谢谢

我们学校老师~支持一下~

教授您好！  请问：
1.非参数在解决measurement error方面发展如何？特别是在解决ols中有一个independent variable有measurement error的问题。

在金融中有有一个investment－cash flow sensitivity的问题：
回归式子是： investment＝a＋b Tobin'Q+c cash flow+error term
因为Tobin'Q有measurement error所以b，c的估计会有偏误。那如果我们用非参数的方法来解决Tobin’Q的measurement error的问题，不知道表现如何。

2.Bayesian方法也可以解决上述问题，不知道和非参数的方法比较优劣如何。

非常感谢！

您好！

对非参数不太了解，比方说非参数的garch模型比参数的garch模型好在什么地方？在什么条件下，两者估计结果可以认为统计上相同？

非常感谢！

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛？或者进一步组一个threshold cointegration的系统？

虽然我知道书上说两个non－stationary的序列,可以组建一个cointegration，那么这两个non－stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系（感觉不一定吧），如果不一定，在什么情况下它们有长期稳定的关系，这个长期稳定的关系用什么来表示。


另外，我们可以考察另外一种情况，比如一个三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR， 我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说，两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。

您这是三个问题吗？
还是一个？
能不能弄到一个回复中

关注

鲁老师，我也是西南财经大学的学生，现在读研一，虽然是管理学方面，但还是很喜欢上咱们学校的计量课，先后上过喻志老师和张卫东老师，我来围观，特来高兴，自己学校的老师很是感到骄傲，加油！

请教一下，中国股市、债市等资产市场分别适合用哪个时间序列模型分析？能否推荐几篇不错的论文？

完全不相同的三个问题，谢谢！

特别关注一下

请教一下鲁老师，非参数统计想进一步学习，不单单只是在应用方面，我想再深入学习一下非参，推荐几本好书。

支持

鲁万波老师：你好！非常感谢您来到论坛。
非线性回归模型中有一部分模型是不能线性化的，有一种方法是用TYLER式展开，取前两项，线
性化后，再用OLS求出参数，但这种方法需要多次迭代计算，且可能只获得残差平方和的局部最小值，而无法获得整体最小值，现在有什么方法可以改进？谢谢！

现在经济学的博士的本科和硕士都是学数学的啊》

支持一下

关注一下

鲁老师您好，我最近在写论文中要用到PVAR模型，请问，用该模型时该注意哪些，现在有成熟的资料和程序借鉴吗？能否给推荐下，谢谢！

波波是搞时间序列的，所以各位还是不要问面板的问题吧。波波上课的时候就没把面板讲明白。。。

请问高频数据的分析和应用方面，有哪些？用于股票投资的软件开发如何？

对，那会儿他刚参加完会议从德国回来，和很多诺奖获得者合影

哇哦~强烈支持鲁万波教授~

顶一个！！

鲁教授，您好，我想问一下，马柯维茨均值方差模型中的有关有效前沿的计算中如何规避
数据的非随机波动带来的干扰，从而减小误差。

您是老师还是上过鲁老师的课呢？