这份讲义的美中不足之处是没有包含随机动态规划的内容，也没有包含与动态规划相关的数字模拟方法的介绍。如果不掌握这方面内容，看很多文献还是会觉得困难，典型的如RBC，LCH-PIH等。而且，阅读这份讲义之前最好对微分和差分方程有一些初步的了解。

如果想更深入的学习，以下三本教材值得推荐：

Stokey, N. L., and R. E. Lucas, Jr. with E. C. Prescott, Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England. 1989.

Ljungqvist, Lars and Thomas J. Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England. 2000.

Judd, Kenneth L., Numerical Methods in Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England. 1998.

下面是讲义中引用的Obsfeld的连续时间规划的Note：

如果你已经熟悉动态规划，用下面的例子来重温一下是有益的：

如果连区区三十几页的讲义都没耐心看完，那就看看这份只有八页的简短介绍吧，当然在内容的完整性上就要打折扣了：

希望有志于研究宏观的人看看这些讲义，很实用的。可以结合2001年《经济研究》第3期“财政政策、货币政策与国外经济援助”（龚六堂 邹恒甫）学习。

斑竹，你说的这八页稿子何止是大打折扣，我怀疑这位老兄是不是真懂。他所使用的目标函数与后面的分析是混乱的，带贴现与没有的混杂在一起。没学过的让他代错了，学过的让他搞迷糊了。建议初学者先不要看。

谢谢楼上的重要提醒！看这个note的朋友注意：第二部分的k实为s；第二部分的拉格朗日乘子是现值的（present value）；第三部分的拉格朗日乘子是当期值的（current value）；第四部分和第三部分是一致的。再有不懂请参照楼顶的文件或巴罗《经济增长》的数学附录。这个note的作者恐怕还是懂的。