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观测变量的个数限制以及观测变量能否为面板数据？
tawjuan
2590 7
2012-05-29
请教大家一个问题：DSGE模型用dynare做的时候，变量或许很多，但有数据的变量可能会很少，有原始数据变量的观测变量个数有没有限制呢？ 如果我有十几个变量，但只有三个观测变量，这个会不会有问题呢？但是为什么有这么少的数据却也能够运算出结果来呢，所运算出来的结果是不是有问题呢？ 此外，观测变量必须是时间序列数据吗，我想研究区域问题，能不能使用面板数据呢？
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rastila
2012-5-30 14:49:04
因为用了卡尔曼滤波，卡尔曼滤波的内部构造很复杂，我用文字说不清。我这里大概跟你说一下，卡尔曼用了state-space model作为基本构造，然后加入其他corretion equation和update equation，在迭代模式下可以模拟似然函数。这个构造允许我们有一部分变量无法观测。具体是怎么做的，我估计以后会写个帖子专门介绍。

目前据我所知的DSGE只能用时间序列，因为DSGE的构造目前都是为时间序列设计的。
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tawjuan
2012-5-30 15:30:53
rastila 发表于 2012-5-30 14:49
因为用了卡尔曼滤波，卡尔曼滤波的内部构造很复杂，我用文字说不清。我这里大概跟你说一下，卡尔曼用了stat ...
非常感谢rastila老师，这个回答让我half 高兴half无奈。DSGE模型还无法解决地区间经济发展的问题，不能不让人遗憾了！期待您关于卡尔曼滤波的帖子！再次感谢您！
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endlessocean
2012-5-30 21:08:11
我用的dynare，观测变量的个数应该小于等于shock的数量，不知道是不是版本问题
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tawjuan
2012-5-30 21:34:51
endlessocean 发表于 2012-5-30 21:08
我用的dynare，观测变量的个数应该小于等于shock的数量，不知道是不是版本问题
多谢指点，请问观测变量的个数应该小于等于shock的数量这个原则的依据或出处是哪里？
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mj2012
2012-6-1 05:17:49
tawjuan 发表于 2012-5-30 21:34
多谢指点，请问观测变量的个数应该小于等于shock的数量这个原则的依据或出处是哪里？
这是卡尔曼滤波的条件所决定的，在DeJong, David N.,Chetan Dave. Structural Macroeconometrics [M]. New Jersey: Princeton University Press, 2007. 第八章上有。这书可从网上下到，其中第8章有未正式的文字版。
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