有收到我的求助信息吗 楼主？

现有个SAS程序想请教各位高手啊！

SAS中的autoreg过程步 可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编，我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么，多谢拉！

自变量中加入了虚拟变量的GARCH模型如何用SAS做呢？具体问题如下：
（1）GARCH模型的回归方程（收益方程）中引入几个季节的虚拟变量（也即哑变量），
（2）在回归方程中进一步加入一个交易量的变量，在SAS里面应该如何做呢？这算是多元GARCH模型吧？